Systematisches Investieren: Die Wissenschaft hinter intelligenteren Portfolios
Quantitative Anlagen nutzen Daten, Technologie und disziplinierte Prozesse, um konsistente, transparente und modulierbare Ergebnisse zu erzielen. So gehen wir die Wissenschaft hinter intelligenteren Portfolios an.
Dauer: 2 Minuten
Datum: 09. Nov. 2025
Für uns bedeutet es, einen messbaren, systematischen und regelbasierten Prozess auf Anlageentscheidungen anzuwenden, sodass die Ergebnisse eher auf Fakten als auf Emotionen beruhen.
Das Ziel ist es, Investitionen objektiver, wiederholbarer und robuster zu machen – insbesondere in volatilen Märkten, in denen menschliches Urteilsvermögen durch Angst oder Gier getrübt sein kann.
Was ist systematisches Investieren?
Im Kern nutzt systematisches Investieren Daten, Mathematik und Technologie, um riesige Mengen an Finanzinformationen zu analysieren.
Quant-Teams erstellen Modelle, die die Treiber von Aktienrenditen bewerten, wie z. B. Unternehmensgewinne, Markttrends und die Stimmung in der Gesellschaft. Diese Modelle sind darauf ausgelegt, Muster zu erkennen, Chancen zu identifizieren und Risiken zu steuern – und dabei den Einfluss menschlicher Voreingenommenheit zu minimieren.
Quant-Strategien folgen einem disziplinierten Prozess. Anstatt sich auf Bauchgefühl oder Intuition zu verlassen, verwenden die Teams transparente und systematische Methoden, um Investitionen auszuwählen.
Dieser sogenannte „Glass-Box”-Ansatz bedeutet, dass Anleger genau sehen können, wie Entscheidungen getroffen werden und woher Risiken und Renditen stammen.
Wie funktioniert das?
Beispielsweise bewerten wir jede Aktie auf den von uns abgedeckten Märkten anhand sinnvoller wirtschaftlicher Überlegungen oder Faktoren wie:
Wert – Ist die Aktie attraktiv bewertet?
Qualität – Ist das Unternehmen gut geführt und finanziell solide?
Dynamik – entwickelt sich die Aktie am Markt positiv?
Unser Modell bewertet alle Aktien und erstellt dann ein Portfolio, das die attraktivsten Aktien übergewichtet (gibt ihnen einen größeren Anteil am Kapital im Vergleich zum Referenzindex) und die am wenigsten attraktiven untergewichtet.
Dieser Prozess wird regelmäßig – oft monatlich – wiederholt, damit sich das Portfolio an neue Informationen und sich ändernde Marktbedingungen anpassen kann.
Warum gewinnt quantitatives Investieren an Bedeutung?
Mehrere Trends treiben den Aufstieg des quantitativen Investierens voran:
Datenexplosion – Die Menge der heute verfügbaren Finanzdaten ist überwältigend. Quantitative Modelle können diese Daten weitaus schneller und genauer verarbeiten und analysieren als jeder Mensch.
Nachfrage nach Wert – Anleger wollen mehr für ihr Geld. Quantitative Strategien, insbesondere „Enhanced Index”-Fonds, bieten das Potenzial für bessere Renditen als passive Indexfonds, jedoch zu geringeren Kosten als traditionelles aktives Management.
Konsistenz und Transparenz – in einer Welt unvorhersehbarer Marktschocks schätzen Anleger Strategien, die systematisch, wiederholbar und leicht verständlich sind.
Wo liegen die Chancen?
Diese Chancen sind nicht nur für die Elite der Wall Street reserviert. Beispielsweise bieten erweiterte Indexstrategien:
Regelbasierte Indexlösungen – Fonds zielen darauf ab, Standard-Indexfonds zu übertreffen, indem sie kleine, systematische Wetten eingehen, ohne zusätzliche Risiken einzugehen.
Maßgeschneiderte Lösungen – Quant-Teams können Portfolios auf spezifische Ziele zuschneiden, wie z. B. nachhaltiges Investieren, Ertragsgenerierung oder Risikomanagement.
Dynamisches Risikomanagement – Quant-Strategien können sich schnell an neue Risiken – wirtschaftliche Schocks, geopolitische Ereignisse oder regulatorische Änderungen – anpassen, indem sie Portfolios neu ausbalancieren und Modelle in Echtzeit aktualisieren.
Globale Reichweite – Quant-Modelle können regionen- und anlageklassenübergreifend angewendet werden und bieten Diversifizierung und neue Renditequellen.
„Fonds zielen darauf ab, Standard-Indexfonds zu übertreffen, indem sie kleine, systematische Wetten eingehen, ohne zusätzliche Risiken einzugehen.“
Ist quantitatives Investieren das Richtige für Sie?
Beim quantitativen Investieren geht es nicht darum, menschliche Erkenntnisse zu ersetzen, sondern sie zu verbessern. Durch die Kombination disziplinierter, datengestützter Modelle mit der Erfahrung erfahrener Anlageexperten können quantitative Strategien Folgendes bieten:
Konsistente, risikobereinigte Renditen
Transparenz und Kontrolle
Kostengünstigen Zugang zu ausgefeilten Techniken.
Angesichts der sich wandelnden Anlageumgebung wird ein quant-gesteuerter Ansatz beim Aufbau von Portfolios eine noch größere Rolle spielen.
Ob Sie nun ein institutioneller Anleger sind, der nach einem Wettbewerbsvorteil sucht, oder ein Privatanleger, der nach intelligenteren Möglichkeiten zur Vermögensvermehrung sucht – jetzt könnte der richtige Zeitpunkt sein, sich näher damit zu befassen.